Сравнение BATEX с VWLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX).
BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BATEX и VWLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATEX и VWLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.40% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BATEX показывает доходность -0.39%, а VWLUX немного ниже – -0.40%. За последние 10 лет акции BATEX превзошли акции VWLUX по среднегодовой доходности: 2.99% против 2.62% соответственно.
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
VWLUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATEX и VWLUX
BATEX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATEX vs. VWLUX — Ранг доходности на риск
BATEX
VWLUX
Сравнение BATEX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATEX | VWLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.84 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.14 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.17 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATEX | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BATEX и VWLUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и VWLUX
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VWLUX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок BATEX и VWLUX
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки VWLUX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и VWLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATEX | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -15.94% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.36% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -15.94% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -15.94% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.54% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.09% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.71% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и VWLUX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATEX | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.90% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 5.43% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.56% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.49% | +1.38% |