Сравнение BATEX с ISHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).
BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BATEX и ISHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATEX и ISHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 0.35% | 3.92% | 6.43% | 3.58% | -8.99% | 5.96% | -0.31% | 7.84% | 2.27% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BATEX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BATEX имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции ISHYX немного отстают с 2.86%.
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
ISHYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATEX и ISHYX
BATEX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ISHYX в 0.59%.
Доходность на риск
BATEX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск
BATEX
ISHYX
Сравнение BATEX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATEX | ISHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.00 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.35 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.24 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.93 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATEX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BATEX и ISHYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и ISHYX
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности ISHYX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.29% | 4.65% | 4.40% | 3.38% | 3.99% | 3.58% | 3.58% | 3.45% | 3.59% | 3.51% | 3.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BATEX и ISHYX
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и ISHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATEX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -13.64% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -3.79% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -12.03% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -13.64% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.58% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.68% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.20% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и ISHYX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATEX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.73% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.41% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 3.82% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 3.06% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.32% | +2.55% |