Сравнение BATEX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BATEX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATEX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BATEX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BATEX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.99% против 7.97% соответственно.
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATEX и VTMFX
BATEX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATEX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BATEX
VTMFX
Сравнение BATEX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATEX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.34 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.94 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.73 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 8.12 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.34 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BATEX и VTMFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и VTMFX
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BATEX и VTMFX
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -28.49% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.82% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -17.40% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -21.87% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -4.00% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.57% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.45% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.86% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 4.82% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 8.55% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 8.51% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 9.10% | -3.23% |