PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BATAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		0.59%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.21%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BATAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.68% против 7.97% соответственно.

BATAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.86%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.68%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с RCTIXBATAX с VCSHBATAX с PBSMXBATAX с DHEIXBATAX с DBLSX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BATAX и VTMFX

BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Доходность на риск

BATAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.34

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.36

1.94

+4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.98

1.29

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

1.73

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.28

8.12

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATAX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.34

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.73

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.82

+0.26

Корреляция

Корреляция между BATAX и VTMFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATAX и VTMFX

Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.38%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BATAX и VTMFX

Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BATAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-28.49%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-6.82%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.12%

-17.40%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.42%

-21.87%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.00%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.57%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.45%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BATAX и VTMFX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.86%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

4.82%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

8.55%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

8.51%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

9.10%

-6.03%