PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BATAX с GILHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATAX с GILHX

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).

BATAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATAX или GILHX.

Корреляция

Корреляция между BATAX и GILHX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BATAX и GILHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
51.08%
30.61%
BATAX
GILHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATAX:

3.28

GILHX:

3.11

Коэф-т Сортино

BATAX:

7.29

GILHX:

5.86

Коэф-т Омега

BATAX:

2.09

GILHX:

1.77

Коэф-т Кальмара

BATAX:

6.49

GILHX:

7.03

Коэф-т Мартина

BATAX:

25.90

GILHX:

20.22

Индекс Язвы

BATAX:

0.29%

GILHX:

0.30%

Дневная вол-ть

BATAX:

2.29%

GILHX:

1.93%

Макс. просадка

BATAX:

-17.42%

GILHX:

-7.82%

Текущая просадка

BATAX:

-0.52%

GILHX:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, BATAX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у GILHX с доходностью 1.10%.

BATAX

С начала года

1.58%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

2.43%

1 год

7.14%

5 лет

4.97%

10 лет

N/A

GILHX

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

1.84%

1 год

5.64%

5 лет

2.93%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BATAX и GILHX

BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GILHX в 0.49%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
График комиссии GILHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GILHX: 0.49%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio
График комиссии BATAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATAX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATAX и GILHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BATAX
Ранг риск-скорректированной доходности BATAX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
GILHX
Ранг риск-скорректированной доходности GILHX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATAX c GILHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BATAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BATAX: 3.28
GILHX: 3.11
Коэффициент Сортино BATAX, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATAX: 7.29
GILHX: 5.86
Коэффициент Омега BATAX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BATAX: 2.09
GILHX: 1.77
Коэффициент Кальмара BATAX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BATAX: 6.49
GILHX: 7.03
Коэффициент Мартина BATAX, с текущим значением в 25.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BATAX: 25.74
GILHX: 20.22

Показатель коэффициента Шарпа BATAX на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GILHX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATAX и GILHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.28
3.11
BATAX
GILHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATAX и GILHX

Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности GILHX в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.82%6.44%5.82%3.90%2.63%3.48%4.78%5.25%4.66%6.64%1.48%0.00%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.02%4.39%4.31%2.67%1.69%1.97%2.51%2.41%2.55%3.05%3.54%1.93%

Просадки

Сравнение просадок BATAX и GILHX

Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки GILHX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и GILHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.52%
-0.37%
BATAX
GILHX

Волатильность

Сравнение волатильности BATAX и GILHX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.63%, в то время как у Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63%
0.67%
BATAX
GILHX