Сравнение BATAX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BATAX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.68% против 2.72% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и VCSH
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATAX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
BATAX
VCSH
Сравнение BATAX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.17 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 3.18 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.45 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 3.58 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 14.56 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и VCSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и VCSH
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и VCSH
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -12.86% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.40% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -9.48% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -12.86% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.74% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.97% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.34% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и VCSH
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.95% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.29% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.28% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.86% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.35% | -0.28% |