Сравнение BATAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
BATAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATAX или JMSIX.
Основные характеристики
| BATAX | JMSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.84% | 7.30% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 10.97% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 1.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.16% | 2.51% |
| Коэф-т Шарпа | 4.11 | 3.73 |
| Коэф-т Сортино | 9.57 | 6.49 |
| Коэф-т Омега | 2.43 | 1.97 |
| Коэф-т Кальмара | 15.40 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 38.30 | 25.73 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.43% |
| Дневная вол-ть | 2.36% | 3.05% |
| Макс. просадка | -17.42% | -18.41% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между BATAX и JMSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BATAX и JMSIX
С начала года, BATAX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 7.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и JMSIX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BATAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и JMSIX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности JMSIX в 5.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.85% | 5.82% | 3.90% | 2.63% | 3.48% | 4.78% | 5.25% | 4.66% | 6.64% | 1.48% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.64% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и JMSIX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и JMSIX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.28%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.