- ISIN
- US0924807060
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 21 сент. 2015 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции BATAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BATAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,183.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) показал доход в 1.87% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BATAX составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 3.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BATAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BATAX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.75% | -0.25% | 0.45% | 0.45% | -0.10% | 1.87% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 0.89% | 0.30% | 0.31% | 0.61% | 0.92% | 0.29% | 0.92% | 0.60% | 0.50% | 0.66% | 0.33% | 7.37% |
| 2024 | 1.18% | 0.29% | 0.86% | 0.11% | 1.01% | 0.21% | 1.22% | 0.88% | 0.95% | -0.11% | 0.85% | -0.33% | 7.34% |
| 2023 | 1.98% | 0.22% | 0.05% | 0.44% | 0.27% | 0.38% | 0.84% | 0.11% | -0.43% | -0.54% | 1.36% | 1.62% | 6.43% |
| 2022 | -0.27% | -0.92% | -1.31% | -0.80% | -1.36% | -0.95% | 0.43% | 0.03% | -1.56% | -0.91% | 1.01% | 0.62% | -5.87% |
| 2021 | 0.50% | -0.10% | -0.17% | 0.53% | 0.42% | 0.40% | 0.52% | 0.09% | 0.01% | -0.20% | 0.11% | -0.39% | 1.72% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio has an annualized alpha of 3.33%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.62%) than losses (9.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.33%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.62%
- Участие в снижении
- 9.57%
Комиссия
Комиссия BATAX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BATAX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BATAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.41 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 2.93 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.99 | 13.52 | +14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.57 | $0.52 | $0.36 | $0.29 | $0.18 | $0.32 | $0.48 | $0.53 | $0.42 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.74% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.57 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.52 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio показал максимальную просадку в 17.42%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.42%март 2020 г. | 16d | 8mo 13d | 8mo 29dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.12%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moокт. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.35%март 2016 г. | 2mo 4d | 4mo 16d | 6mo 20dянв. 2016 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.15%апр. 2025 г. | 7d | 19d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.07%дек. 2018 г. | 1mo 24d | 1mo 6d | 3moнояб. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| BATAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -56.78% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -9.10% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.15% | -18.90% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -25.43% | +17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -33.92% | +16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -10.72% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.97% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BATAX
Добавьте BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BATAX