Сравнение BATAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BATAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 3.68% против 8.96% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и FASGX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BATAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BATAX
FASGX
Сравнение BATAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.41 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 2.01 | +4.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.30 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.00 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 8.74 | +12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.41 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.55 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.71 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.60 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и FASGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и FASGX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и FASGX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -47.35% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -9.07% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -23.54% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -27.20% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -5.77% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.74% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.07% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.30% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 8.12% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 13.00% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 12.18% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 12.58% | -9.51% |