Сравнение BASIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BASIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -0.79% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 4.60% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.37% против 7.97% соответственно.
BASIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.37%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и VTMFX
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BASIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BASIX
VTMFX
Сравнение BASIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.34 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.94 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.73 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.12 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.34 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и VTMFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и VTMFX
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.54% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и VTMFX
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -28.49% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -6.82% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -17.40% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | -21.87% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.00% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.57% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.45% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.86% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 4.82% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 8.55% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 8.51% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 9.10% | -6.04% |