Сравнение BASIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BASIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -0.79% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 4.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BASIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.37% против 1.68% соответственно.
BASIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.37%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и BND
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BASIX vs. BND — Ранг доходности на риск
BASIX
BND
Сравнение BASIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.93 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.32 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.75 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 4.78 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.93 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.59 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и BND составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и BND
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.54% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и BND
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -18.58% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.44% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -17.91% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | -18.58% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.54% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.07% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.90% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и BND
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.63% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.52% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 4.30% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 6.00% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 5.52% | -2.46% |