PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASIX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASIX с SCYB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BASIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both funds - BASIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by BlackRock, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. BASIX is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, BASIX returned 6.12% vs 6.12% for SCYB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASIX charges 0.96%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности BASIX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASIX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.80%.

BASIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.12%
3 года*
6.50%
5 лет*
2.70%
10 лет*
3.57%

SCYB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.73%
1 год
6.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASIX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		1.68%8.31%4.94%5.30%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.80%8.33%8.15%7.29%

Correlation

The correlation between BASIX and SCYB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between BASIX and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BASIX:
BASIX с VGMSBASIX с BNDBASIX с SWAGXBASIX с AGGBASIX с ESIIXBASIX с ASFYXBASIX с RNSIX
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

BASIX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASIX
Ранг доходности на риск BASIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASIX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASIXSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.63

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.44

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.52

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

11.18

-2.28

BASIX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASIX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASIX и SCYB

Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASIXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-4.92%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.44%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.27%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.51%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BASIX и SCYB

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 0.97% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASIXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.01%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

3.78%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

5.11%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

5.11%

-2.01%

Сравнение комиссий BASIX и SCYB

BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASIX и SCYB

Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности SCYB в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		4.90%4.81%4.48%3.15%3.34%2.72%2.66%3.24%3.02%3.17%2.61%2.88%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BASIX and SCYB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (0.99%) compared to BASIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, BASIX dropped -18.88% vs SCYB's -4.92%.

BASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASIX и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор