Сравнение BASIX с VGMS
BASIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both funds - BASIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by BlackRock, while VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASIX charges 0.96%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности BASIX и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
BASIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.55%
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASIX и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 1.68% | 4.69% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between BASIX and VGMS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASIX vs. VGMS — Ранг доходности на риск
BASIX
VGMS
Сравнение BASIX c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 2.11 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и VGMS
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -2.46% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.31% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 3.21% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.21% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 3.21% | -0.11% |
Сравнение комиссий BASIX и VGMS
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и VGMS
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.90% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASIX and VGMS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BASIX и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор