Сравнение BASIX с VGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BASIX и VGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -1.10% | 4.69% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью -0.07%.
BASIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 3.33%
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и VGMS
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Доходность на риск
BASIX vs. VGMS — Ранг доходности на риск
BASIX
VGMS
Сравнение BASIX c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.16 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и VGMS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и VGMS
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VGMS в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.56% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и VGMS
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -2.46% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.30% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.28% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 3.12% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 3.12% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 3.12% | -0.06% |