PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASIX с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASIX с VGMS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BASIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both funds - BASIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by BlackRock, while VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, BASIX returned 6.34% vs 6.52% for VGMS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASIX charges 0.96%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.

Доходность

Сравнение доходности BASIX и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASIX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.48%.

BASIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.34%
3 года*
6.50%
5 лет*
2.72%
10 лет*
3.57%

VGMS

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASIX и VGMS

2026 (YTD)2025
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		1.68%4.91%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		1.48%5.51%

Correlation

The correlation between BASIX and VGMS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.69

The correlation between BASIX and VGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Часто сравнивают с BASIX:
BASIX с BNDBASIX с SCYBBASIX с SWAGXBASIX с AGGBASIX с ESIIXBASIX с ASFYXBASIX с RNSIX
Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с PYLDVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT

Доходность на риск

BASIX vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASIX
Ранг доходности на риск BASIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VGMS
Ранг доходности на риск VGMS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGMS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASIX c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASIXVGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.01

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.99

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.66

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

12.04

-2.98

BASIX vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGMS равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASIX и VGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASIX и VGMS

Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и VGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASIXVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-2.46%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.46%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.18%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.30%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BASIX и VGMS

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASIXVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.06%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.64%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

3.27%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

3.24%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

3.24%

-0.14%

Сравнение комиссий BASIX и VGMS

BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASIX и VGMS

Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности VGMS в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		4.90%4.81%4.48%3.15%3.34%2.72%2.66%3.24%3.02%3.17%2.61%2.88%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		5.14%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BASIX and VGMS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGMS has higher volatility (1.06%) compared to BASIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, BASIX dropped -18.88% vs VGMS's -2.46%.

BASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASIX и VGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор