Сравнение BASIX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности BASIX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -1.10% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 3.45% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
BASIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 3.33%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и SWAGX
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
BASIX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
BASIX
SWAGX
Сравнение BASIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.98 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.42 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.75 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4.95 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.98 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.30 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и SWAGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и SWAGX
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.56% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и SWAGX
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -19.68% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.84% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -18.76% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -4.18% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.72% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.00% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и SWAGX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.09%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.66% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.70% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 4.48% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 6.06% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 5.13% | -2.07% |