PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASG с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASG с FDRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past year, BASG returned 2.81% vs 26.53% for FDRR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности BASG и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 7.87%.

BASG

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASG и FDRR

2026 (YTD)2025
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		-0.02%1.93%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%18.67%

Correlation

The correlation between BASG and FDRR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between BASG and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с BASG:
BASG с PBUSBASG с BAFEBASG с BASVBASG с BAIVBASG с FMTMBASG с GQGUBASG с VCLN
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Доходность на риск

BASG vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASG
Ранг доходности на риск BASG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASG c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASGFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.37

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.30

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.13

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

12.81

-12.43

BASG vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASG и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASG и FDRR

Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASGFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-36.52%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-8.52%

-10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.08%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.00%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.08%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BASG и FDRR

Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASGFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.79%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

8.68%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

11.25%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

15.02%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.86%

+0.21%

Сравнение комиссий BASG и FDRR

BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASG и FDRR

BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BASG and FDRR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASG has higher volatility (7.01%) compared to FDRR (3.79%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 26.53% vs 2.81% for BASG. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 26.53% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for BASG.

BASG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Brown Advisory and Fidelity. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.15% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASG и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор