Сравнение BASG с FDRR
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности BASG и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | 2.10% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 10.01% | 17.62% |
Correlation
The correlation between BASG and FDRR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. FDRR — Ранг доходности на риск
BASG
FDRR
Сравнение BASG c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и FDRR
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -36.52% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.15% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.00% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и FDRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 11.04% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.00% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.88% | -0.23% |
Сравнение комиссий BASG и FDRR
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и FDRR
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.10% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and FDRR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Fidelity. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.29% for FDRR.
Подберите оптимальное распределение для BASG и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор