Сравнение BASG с BAIV
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) are both exchange-traded funds - BASG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brown Advisory, while BAIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brown Advisory. Both are actively managed. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BASG charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for BAIV.
Доходность
Сравнение доходности BASG и BAIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 20.81%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.73%
BAIV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $146.90K | $277.71K | $414.08K | |
| $252.43K | $289.85K | $380.14K |
Сравнение доходности по годам BASG и BAIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 19.55% |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 12.32% |
Correlation
The correlation between BASG and BAIV is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. BAIV — Ранг доходности на риск
BASG
BAIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BASG c BAIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | BAIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и BAIV
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки BAIV в -11.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и BAIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | BAIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -11.41% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -2.82% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и BAIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | BAIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 17.31% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.31% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.31% | -0.39% |
Сравнение комиссий BASG и BAIV
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BAIV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и BAIV
Ни BASG, ни BAIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BASG and BAIV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAIV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
BASG and BAIV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BASG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.60% for BAIV.
Подберите оптимальное распределение для BASG и BAIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор