Сравнение BASG с BAFE
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) are both exchange-traded funds - BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory, while BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory. Over the past year, BASG returned 2.81% vs 11.98% for BAFE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BASG charges 0.61%/yr vs 0.54%/yr for BAFE.
Доходность
Сравнение доходности BASG и BAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BAFE с доходностью 4.10%.
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAFE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и BAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | 1.93% |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 4.10% | 7.83% |
Correlation
The correlation between BASG and BAFE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BASG and BAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. BAFE — Ранг доходности на риск
BASG
BAFE
Сравнение BASG c BAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | BAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.94 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 3.37 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и BAFE
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки BAFE в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и BAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -18.37% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -12.73% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.70% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.33% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 3.57% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и BAFE
Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что BASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.75% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 10.55% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 13.47% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.51% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.51% | -0.44% |
Сравнение комиссий BASG и BAFE
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BAFE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и BAFE
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and BAFE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASG has higher volatility (7.01%) compared to BAFE (4.75%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs BAFE's -18.37%.
On 1-year performance, BAFE leads with 11.98% vs 2.81% for BASG. On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BAFE has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAFE has performed better with a 11.98% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
BAFE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BASG.
BASG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAFE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.54% for BAFE.
BAFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASG и BAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор