Сравнение BASG с BAFE
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) are both exchange-traded funds - BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory, while BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BASG charges 0.61%/yr vs 0.54%/yr for BAFE.
Доходность
Сравнение доходности BASG и BAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у BAFE с доходностью 5.14%.
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и BAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | 2.10% |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 5.14% | 6.70% |
Correlation
The correlation between BASG and BAFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. BAFE — Ранг доходности на риск
BASG
BAFE
Сравнение BASG c BAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и BAFE
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки BAFE в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и BAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -18.37% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.45% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.40% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и BAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 12.94% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.45% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.45% | -0.80% |
Сравнение комиссий BASG и BAFE
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BAFE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и BAFE
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and BAFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
BAFE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BASG.
BASG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAFE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.54% for BAFE.
Подберите оптимальное распределение для BASG и BAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор