Сравнение BASG с FMTM
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory, while FMTM is a Momentum fund. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности BASG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | 2.10% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 24.13% |
Correlation
The correlation between BASG and FMTM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BASG
FMTM
Сравнение BASG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.38 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и FMTM
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -12.12% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -1.89% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.82% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.94% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.94% | -6.29% |
Сравнение комиссий BASG и FMTM
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и FMTM
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and FMTM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BASG.
BASG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для BASG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор