Сравнение BASG с PFUT
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) are both exchange-traded funds - BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory, while PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.64%/yr for PFUT.
Доходность
Сравнение доходности BASG и PFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFUT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и PFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.89% | 1.93% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 2.26% | 4.43% |
Correlation
The correlation between BASG and PFUT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between BASG and PFUT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. PFUT — Ранг доходности на риск
BASG
PFUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BASG c PFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | PFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и PFUT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | PFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и PFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | PFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | — | — |
Сравнение комиссий BASG и PFUT
BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PFUT в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и PFUT
Ни BASG, ни PFUT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and PFUT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.
BASG and PFUT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BASG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFUT is Sustainable. They also come from different issuers: Brown Advisory and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.64% for PFUT.
Подберите оптимальное распределение для BASG и PFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор