PortfoliosLab logo
Сравнение BASFY с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BASFY и TMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BASFY и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
558.53%
3,089.92%
BASFY
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

0.00

TMO:

-1.04

Коэф-т Сортино

BASFY:

0.25

TMO:

-1.49

Коэф-т Омега

BASFY:

1.03

TMO:

0.82

Коэф-т Кальмара

BASFY:

0.00

TMO:

-0.71

Коэф-т Мартина

BASFY:

0.01

TMO:

-2.06

Индекс Язвы

BASFY:

11.83%

TMO:

12.57%

Дневная вол-ть

BASFY:

32.53%

TMO:

25.06%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

BASFY:

-36.38%

TMO:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$45.30B

TMO:

$161.06B

EPS

BASFY:

$0.41

TMO:

$17.05

Коэффициент P/E

BASFY:

30.95

TMO:

25.02

Коэффициент PEG

BASFY:

0.08

TMO:

1.60

Коэффициент P/S

BASFY:

0.69

TMO:

3.75

Коэффициент P/B

BASFY:

1.12

TMO:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$47.71B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$12.14B

TMO:

$17.91B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: -1.79% против 13.13% соответственно.


BASFY

С начала года

17.34%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

3.31%

1 год

0.26%

5 лет

8.04%

10 лет

-1.79%

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.58%

5 лет

5.50%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BASFY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BASFY: 0.00
TMO: -1.04
Коэффициент Сортино BASFY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASFY: 0.25
TMO: -1.49
Коэффициент Омега BASFY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASFY: 1.03
TMO: 0.82
Коэффициент Кальмара BASFY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BASFY: 0.00
TMO: -0.71
Коэффициент Мартина BASFY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BASFY: 0.01
TMO: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-1.04
BASFY
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и TMO

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TMO в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR
7.22%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и TMO

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.38%
-35.88%
BASFY
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и TMO

BASF SE ADR (BASFY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеют волатильность 15.35% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.35%
15.01%
BASFY
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию