PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BASFY с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BASFY с TMO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE ADR (BASFY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASFY или TMO.

Корреляция

Корреляция между BASFY и TMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BASFY и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.20

TMO:

-1.02

Коэф-т Сортино

BASFY:

-0.12

TMO:

-1.32

Коэф-т Омега

BASFY:

0.99

TMO:

0.85

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.16

TMO:

-0.62

Коэф-т Мартина

BASFY:

-0.63

TMO:

-1.70

Индекс Язвы

BASFY:

11.94%

TMO:

14.32%

Дневная вол-ть

BASFY:

32.72%

TMO:

26.41%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

BASFY:

-38.77%

TMO:

-34.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$43.95B

TMO:

$163.30B

EPS

BASFY:

$0.23

TMO:

$17.05

Коэффициент P/E

BASFY:

53.52

TMO:

25.37

Коэффициент PEG

BASFY:

0.54

TMO:

1.55

Коэффициент P/S

BASFY:

0.68

TMO:

3.81

Коэффициент P/B

BASFY:

1.10

TMO:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$65.11B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$16.99B

TMO:

$17.83B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -16.78%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: -2.16% против 13.14% соответственно.

BASFY

С начала года

12.94%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

4.77%

1 год

-6.46%

5 лет

7.96%

10 лет

-2.16%

TMO

С начала года

-16.78%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-20.78%

1 год

-26.84%

5 лет

5.58%

10 лет

13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и TMO

BASFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR		0.00%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.37%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и TMO

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и TMO

Текущая волатильность для BASF SE ADR (BASFY) составляет 8.08%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что BASFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.40B
10.36B
(BASFY) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BASFY и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BASF SE ADR и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
27.9%
40.9%
(BASFY) Валовая рентабельность
(TMO) Валовая рентабельность
BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.85B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 808.00M при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.