Сравнение BARAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BARAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.69% соответственно.
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARAX и VTI
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BARAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BARAX
VTI
Сравнение BARAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.52 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.54 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.30 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BARAX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и VTI
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и VTI
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -55.45% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.30% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -25.36% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -35.00% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.54% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -8.08% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.60% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и VTI
Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.48% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.75% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.02% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 17.41% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 18.29% | +1.50% |