PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий BAR и VEMBX

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.83

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.33

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

10.49

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMBX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.65

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.02

-0.04

Корреляция

Корреляция между BAR и VEMBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и VEMBX

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок BAR и VEMBX

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-24.36%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-4.16%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-24.36%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-3.30%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.93%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

0.95%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и VEMBX

GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

2.13%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

2.90%

+21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

5.07%

+22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

6.29%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

6.37%

+9.94%