Сравнение BAR с TSL
BAR (GraniteShares Gold Trust) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while TSL is actively managed. Over the past 3 years, BAR returned 31.38%/yr vs 20.28%/yr for TSL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for TSL.
Доходность
Сравнение доходности BAR и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -9.40%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 1.49% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -9.40% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
Correlation
The correlation between BAR and TSL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. TSL — Ранг доходности на риск
BAR
TSL
Сравнение BAR c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.55 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 1.26 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.35 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.03 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и TSL
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -74.52% | +52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -36.98% | +17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -63.30% | +44.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -24.91% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -38.71% | +32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 16.38% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и TSL
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 15.25% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 34.12% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 57.94% | -31.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 73.18% | -55.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 73.18% | -56.80% |
Сравнение комиссий BAR и TSL
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и TSL
Ни BAR, ни TSL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and TSL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSL has higher volatility (15.25%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs TSL's -74.52%.
On 3-year performance, BAR leads with 31.38% vs 20.28% for TSL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BAR has performed better with a 31.38% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
BAR and TSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while TSL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.15% for TSL.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор