PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAR с TSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAR и TSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -9.40%.


BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*

TSL

1 день
-0.11%
1 месяц
9.37%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-9.11%
1 год
20.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAR и TSL


2026 (YTD)2025202420232022
BAR
GraniteShares Gold Trust
2.94%64.12%26.97%12.96%1.49%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
-9.40%3.49%64.12%113.79%-66.58%

Correlation

The correlation between BAR and TSL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Gold Trust

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Доходность на риск

BAR vs. TSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина

TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c TSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BARTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.55

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

1.26

+2.94

BAR vs. TSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TSL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и TSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BARTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.35

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.03

+0.87

Просадки

Сравнение просадок BAR и TSL

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и TSL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BARTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-74.52%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-36.98%

+17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-63.30%

+44.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-24.91%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-38.71%

+32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

16.38%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и TSL

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BARTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

15.25%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

34.12%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

57.94%

-31.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

73.18%

-55.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

73.18%

-56.80%

Сравнение комиссий BAR и TSL

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и TSL

Ни BAR, ни TSL не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BAR
GraniteShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
0.00%0.00%0.00%60.47%

Часто задаваемые вопросы


BAR and TSL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSL has higher volatility (15.25%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs TSL's -74.52%.

On 3-year performance, BAR leads with 31.38% vs 20.28% for TSL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BAR has performed better with a 31.38% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.

BAR and TSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAR is categorized as Gold, while TSL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.15% for TSL.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAR и TSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор