Сравнение BAR с GLDB
BAR (GraniteShares Gold Trust) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAR charges 0.17%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности BAR и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 5.04% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between BAR and GLDB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. GLDB — Ранг доходности на риск
BAR
GLDB
Сравнение BAR c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.45 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и GLDB
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -27.36% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -26.71% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -13.44% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 39.96% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 39.96% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 39.96% | -23.58% |
Сравнение комиссий BAR и GLDB
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и GLDB
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and GLDB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
GLDB has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while GLDB is Nontraditional Bonds. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для BAR и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор