Сравнение BAR с GLDB
BAR (GraniteShares Gold Trust) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BAR charges 0.17%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности BAR и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -18.42%.
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 4.73% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.42% | -3.56% |
Correlation
The correlation between BAR and GLDB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. GLDB — Ранг доходности на риск
BAR
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAR c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и GLDB
Максимальная просадка BAR за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки GLDB в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -35.08% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -35.08% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -14.76% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 40.15% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 40.15% | -22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 40.15% | -23.61% |
Сравнение комиссий BAR и GLDB
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и GLDB
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and GLDB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
GLDB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while GLDB is Nontraditional Bonds. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для BAR и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор