Сравнение BAR с GDMN
BAR (GraniteShares Gold Trust) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. BAR is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, BAR returned 31.38%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAR charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности BAR и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | 1.62% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Correlation
The correlation between BAR and GDMN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between BAR and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. GDMN — Ранг доходности на риск
BAR
GDMN
Сравнение BAR c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.98 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.68 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и GDMN
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -52.82% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -39.03% | +19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -39.03% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -37.06% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -18.89% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 16.51% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и GDMN
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.46%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 17.94% | -12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 51.79% | -28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 61.32% | -34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 47.59% | -29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 47.59% | -31.21% |
Сравнение комиссий BAR и GDMN
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и GDMN
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and GDMN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (17.94%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 31.38% for BAR. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 31.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор