PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

BAR и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%1.62%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий BAR и GDMN

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.42

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.47

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.92

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

13.31

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.42

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.97

+0.01

Корреляция

Корреляция между BAR и GDMN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и GDMN

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM2025202420232022
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок BAR и GDMN

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

BARGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-52.82%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-39.03%

+19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-24.76%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-18.46%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

11.50%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и GDMN

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 10.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

23.34%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

54.11%

-29.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

64.17%

-36.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

47.24%

-29.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

47.24%

-30.93%