PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с CGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).

BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и CGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%0.82%

Доходность по периодам

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVXCGFIX с EGRAX

Сравнение комиссий BAR и CGFIX

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CGFIX в 0.78%.

CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARCGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.54

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.14

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.98

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

8.09

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGFIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

-0.00

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.09

Корреляция

Корреляция между BAR и CGFIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и CGFIX

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BAR и CGFIX

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и CGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-20.28%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-2.78%

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-20.28%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-2.97%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.20%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

0.68%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и CGFIX

GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

1.56%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

2.14%

+22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

3.49%

+24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

5.76%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

4.74%

+11.57%