Сравнение BAR с AMDL
BAR (GraniteShares Gold Trust) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, BAR returned 32.26% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности BAR и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 21.21% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between BAR and AMDL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. AMDL — Ранг доходности на риск
BAR
AMDL
Сравнение BAR c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 21.43 | -19.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 42.08 | -37.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 9.30 | -8.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и AMDL
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -88.63% | +67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -56.13% | +36.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | 0.00% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -48.58% | +42.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 28.53% | -20.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 46.02% | -40.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 94.09% | -71.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 129.41% | -102.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 116.59% | -98.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 116.59% | -100.21% |
Сравнение комиссий BAR и AMDL
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и AMDL
Ни BAR, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAR and AMDL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 32.26% for BAR. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 32.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
BAR and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор