Сравнение BAR с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
BAR и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAR и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 8.57% | 64.12% | 21.21% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | 103.00% | -69.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью -21.48%.
BAR
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 33.22%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и AMDL
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Доходность на риск
BAR vs. AMDL — Ранг доходности на риск
BAR
AMDL
Сравнение BAR c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.07 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.17 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.41 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 4.72 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.07 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.27 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между BAR и AMDL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и AMDL
Ни BAR, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAR и AMDL
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -88.63% | +67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -56.13% | +36.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -52.14% | +38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -51.71% | +45.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 28.66% | -23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 11.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 32.68% | -21.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 97.70% | -73.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 129.18% | -101.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 111.42% | -93.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 111.42% | -95.12% |