Сравнение BAR с AAPB
BAR (GraniteShares Gold Trust) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while AAPB is actively managed. Over the past 3 years, BAR returned 29.62%/yr vs 22.43%/yr for AAPB. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAR charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности BAR и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 19.97%.
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
AAPB
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 19.97%
- 1 год
- 106.04%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.04M | $3.86M | $2.72M | |
| $8.20M | $7.35M | $9.57M |
Сравнение доходности по годам BAR и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 1.86% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 19.97% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.60% |
Correlation
The correlation between BAR and AAPB is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. AAPB — Ранг доходности на риск
BAR
AAPB
Сравнение BAR c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.79 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 8.56 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и AAPB
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -58.13% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -28.11% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -58.13% | +31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -16.88% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -18.89% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 12.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и AAPB
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 7.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 22.37% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 42.34% | -22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 52.48% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 52.51% | -34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 52.51% | -35.85% |
Сравнение комиссий BAR и AAPB
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и AAPB
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.66% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and AAPB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (22.37%) compared to BAR (7.09%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs AAPB's -58.13%.
On 3-year performance, BAR leads with 29.62% vs 22.43% for AAPB. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BAR has performed better with a 29.62% return vs 22.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while AAPB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор