PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с QFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. BAPR is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, BAPR returned 20.12% vs 26.98% for QFLR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.90%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.01%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и QFLR

2026 (YTD)20252024
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%13.85%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.90%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between BAPR and QFLR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between BAPR and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и QFLR

Секторы
BAPR
QFLR

Технологии

36.2%
50.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

BAPR
36.2%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
QFLR
0.9%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
QFLR
3.2%

Промышленность

BAPR
8.1%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
QFLR
9.2%

Энергетика

BAPR
3.5%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
QFLR
1.5%

Недвижимость

BAPR
1.9%
QFLR

-

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
QFLR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с VOOQFLR с QQQM

Доходность на риск

BAPR vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.41

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
3.26

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.44

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

3.56

+6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

15.19

+42.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа QFLR равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.41

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.40

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BAPR и QFLR

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-13.97%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-7.61%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.48%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-2.50%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.78%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и QFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.06%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.53%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

8.05%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

11.28%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

12.62%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

12.62%

+0.50%

Сравнение комиссий BAPR и QFLR

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и QFLR

Ни BAPR, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BAPR and QFLR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.53%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.98% vs 20.12% for BAPR. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.98% return vs 20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

BAPR and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.89% for QFLR.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор