PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

BAPR и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%10.38%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий BAPR и PSMR

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

BAPR vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.04

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

11.05

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.94

-0.18

Корреляция

Корреляция между BAPR и PSMR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и PSMR

Ни BAPR, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и PSMR

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-11.78%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.10%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.72%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.07%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и PSMR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.24%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.24%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

8.76%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

8.52%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

8.52%

+4.73%