PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с KAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

BAPR и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и KAUG

2026 (YTD)20252024
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%6.95%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у KAUG с доходностью 1.05%.

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZAPRKAUG с ZFEBKAUG с PJULKAUG с AIOOKAUG с BALT

Сравнение комиссий BAPR и KAUG

И BAPR, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

BAPR vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.50

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.36

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

6.99

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.99

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.26

Корреляция

Корреляция между BAPR и KAUG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и KAUG

Ни BAPR, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и KAUG

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-15.66%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.38%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.12%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.63%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и KAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.45%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.68%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

6.25%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.73%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

11.69%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.69%

+1.56%