PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAP с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAP с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credicorp Ltd. (BAP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BAP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credicorp Ltd. (BAP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAP и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAP
Credicorp Ltd.		18.91%65.23%31.35%16.29%14.47%-24.73%-17.56%-0.26%7.07%37.84%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BAP показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции BAP превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 14.68% против 9.79% соответственно.

BAP

1 день
0.61%
1 месяц
-3.31%
С начала года
18.91%
6 месяцев
30.15%
1 год
87.06%
3 года*
45.42%
5 лет*
25.26%
10 лет*
14.68%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credicorp Ltd.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BAP:
BAP с IFSBAP с UFPIBAP с BACBAP с AAPLBAP с BBVABAP с GSBAP с TQQQ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

BAP vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAP
Ранг доходности на риск BAP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

1.27

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

1.73

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

2.21

+4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

5.31

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAP vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAP на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

1.27

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между BAP и XLU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAP и XLU

Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAP
Credicorp Ltd.		3.18%3.78%6.65%4.52%2.84%0.99%5.37%3.95%0.20%4.16%1.47%2.25%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок BAP и XLU

Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-51.98%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.18%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-25.26%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-36.07%

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-2.72%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-10.26%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.82%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BAP и XLU

Credicorp Ltd. (BAP) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что BAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

5.09%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

10.36%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

15.79%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

17.18%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

19.21%

+11.57%