Сравнение BAMY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BAMY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMY и VOO
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BAMY vs. VOO — Ранг доходности на риск
BAMY
VOO
Сравнение BAMY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.01 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.53 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.55 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 7.31 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.01 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.83 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между BAMY и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и VOO
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и VOO
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -33.99% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -11.98% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.55% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -3.72% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.55% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и VOO
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 5.34% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 9.47% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 18.11% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 16.82% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 17.99% | -11.84% |