Сравнение BAMY с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
BAMY и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMY и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMY и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMY и UPAR
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
BAMY vs. UPAR — Ранг доходности на риск
BAMY
UPAR
Сравнение BAMY c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.34 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.81 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.95 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 6.88 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.34 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | -0.08 | +1.94 |
Корреляция
Корреляция между BAMY и UPAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и UPAR
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и UPAR
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMY | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -39.00% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -11.21% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -7.71% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -22.47% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.17% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и UPAR
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMY | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 6.40% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 10.59% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 15.83% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 18.16% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 18.16% | -12.01% |