PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с TSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMY с TSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX).

BAMY и TSPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMY и TSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMY и TSPX

2026 (YTD)2025
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%11.57%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		-2.96%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью -2.96%.

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Twin Oak Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BEMBBAMY с SPY
Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с DWATTSPX с EAOKTSPX с RULETSPX с MKAMTSPX с DDXTSPX с MFULTSPX с VOO

Сравнение комиссий BAMY и TSPX

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TSPX в 1.01%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF

Доходность на риск

BAMY vs. TSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c TSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.38

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.00

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.25

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

9.53

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. TSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа TSPX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и TSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.99

+0.88

Корреляция

Корреляция между BAMY и TSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и TSPX

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности TSPX в 2.21%

TTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.21%2.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMY и TSPX

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и TSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMYTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-7.80%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-6.81%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.20%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-1.27%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.61%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и TSPX

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMYTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

4.02%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

7.37%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

11.11%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

11.04%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

11.04%

-4.89%