Сравнение BAMY с TSPX
BAMY (Brookstone Yield ETF) and TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 21.31% for TSPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.01%/yr for TSPX.
Доходность
Сравнение доходности BAMY и TSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у TSPX с доходностью 8.22%.
BAMY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMY и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.16% | 11.57% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.22% | 15.46% |
Correlation
The correlation between BAMY and TSPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between BAMY and TSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMY vs. TSPX — Ранг доходности на риск
BAMY
TSPX
Сравнение BAMY c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.14 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 14.68 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.77 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и TSPX
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и TSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -7.80% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -6.81% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.51% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.18% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.46% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и TSPX
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.29% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 7.08% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 9.13% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 10.80% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 10.80% | -4.77% |
Сравнение комиссий BAMY и TSPX
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TSPX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и TSPX
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности TSPX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.59% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMY and TSPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPX has higher volatility (2.29%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs TSPX's -7.80%.
On 1-year performance, TSPX leads with 21.31% vs 10.68% for BAMY. On fees, TSPX is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 21.31% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPX is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.99% for TSPX.
They also come from different issuers: Brookstone and Twin Oak. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 1.01% for TSPX.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMY и TSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор