PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с SPBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMY с SPBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).

BAMY и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMY и SPBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMY и SPBC

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%18.56%

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.04%.

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY
Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA

Сравнение комиссий BAMY и SPBC

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Доходность на риск

BAMY vs. SPBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c SPBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYSPBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.78

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.25

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.26

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

4.51

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. SPBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPBC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и SPBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYSPBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.78

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.66

+1.21

Корреляция

Корреляция между BAMY и SPBC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и SPBC

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности SPBC в 0.95%

TTM20252024202320222021
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BAMY и SPBC

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и SPBC.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMYSPBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-33.99%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-13.16%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-8.77%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-8.89%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.67%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и SPBC

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMYSPBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

6.19%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

11.70%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

20.29%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

20.59%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

20.59%

-14.44%