PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с MFUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 7.13% for MFUL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью 3.28%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и MFUL

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%3.54%

Correlation

The correlation between BAMY and MFUL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between BAMY and MFUL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и MFUL

Секторы
BAMY
MFUL

Технологии

40.4%
25.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.7%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Финансовые услуги

6.8%
10.7%

Промышленность

6.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.7%

Коммунальные услуги

2.5%
5.5%

Сырьевые материалы

1.5%
5.5%

Энергетика

1.5%
8.0%

Недвижимость

1.3%
2.4%

Технологии

BAMY
40.4%
MFUL
25.8%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
MFUL
8.4%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
MFUL
8.7%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
MFUL
8.4%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
MFUL
10.7%

Промышленность

BAMY
6.6%
MFUL
9.9%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
MFUL
6.7%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
MFUL
5.5%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
MFUL
5.5%

Энергетика

BAMY
1.5%
MFUL
8.0%

Недвижимость

BAMY
1.3%
MFUL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL

Доходность на риск

BAMY vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.82

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.59

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.13

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

8.24

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.82

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.01

+1.87

Просадки

Сравнение просадок BAMY и MFUL

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-16.41%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-3.36%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.46%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-9.50%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.87%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и MFUL

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Mindful Conservative ETF (MFUL) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.46%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

3.23%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

3.93%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

4.24%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

4.24%

+1.79%

Сравнение комиссий BAMY и MFUL

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и MFUL

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности MFUL в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and MFUL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUL has higher volatility (1.46%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs MFUL's -16.41%.

On 1-year performance, BAMY leads with 10.68% vs 7.13% for MFUL. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 10.68% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 3.01% for MFUL.

They also come from different issuers: Brookstone and Mohr Funds. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 1.10% for MFUL.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор