Сравнение BAMY с HISF
BAMY (Brookstone Yield ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.01% vs 4.83% for HISF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности BAMY и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.24%.
BAMY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMY и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.41% | 12.93% | 7.37% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.24% | 8.39% | 3.41% |
Correlation
The correlation between BAMY and HISF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.39 |
The correlation between BAMY and HISF shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMY vs. HISF — Ранг доходности на риск
BAMY
HISF
Сравнение BAMY c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMY | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.67 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | 5.78 | +12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMY и HISF
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMY | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -3.86% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.90% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.99% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.89% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.84% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и HISF
Brookstone Yield ETF (BAMY) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) имеют волатильность 0.93% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMY | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.69% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.35% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.94% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.94% | +2.05% |
Сравнение комиссий BAMY и HISF
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и HISF
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности HISF в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.57% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.99% | 4.69% | 3.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMY and HISF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISF has higher volatility (0.97%) compared to BAMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs HISF's -3.86%.
On 1-year performance, BAMY leads with 10.01% vs 4.83% for HISF. On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 10.01% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 4.99% for HISF.
They also come from different issuers: Brookstone and First Trust. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.87% for HISF.
BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMY и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор