PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMY с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

BAMY и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMY и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMY и HISF

2026 (YTD)20252024
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%7.37%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий BAMY и HISF

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

BAMY vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.34

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.86

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.79

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

7.34

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.34

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.32

+0.54

Корреляция

Корреляция между BAMY и HISF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и HISF

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности HISF в 4.92%

TTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMY и HISF

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMYHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-3.86%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-2.90%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.96%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.86%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.71%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и HISF

Brookstone Yield ETF (BAMY) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что BAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMYHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.75%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

2.26%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

3.67%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

3.95%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

3.95%

+2.20%