PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с DRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 41.96% for DRAI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.51%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и DRAI

2026 (YTD)20252024
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%4.63%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.51%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between BAMY and DRAI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.71

The correlation between BAMY and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и DRAI

Секторы
BAMY
DRAI

Технологии

40.4%
45.2%

Коммуникационные услуги

13.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
7.0%

Финансовые услуги

6.8%
7.9%

Промышленность

6.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Энергетика

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Технологии

BAMY
40.4%
DRAI
45.2%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
DRAI
10.1%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
DRAI
7.0%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
DRAI
7.9%

Промышленность

BAMY
6.6%
DRAI
6.6%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
DRAI
5.3%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
DRAI
1.8%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
DRAI
1.7%

Энергетика

BAMY
1.5%
DRAI
2.4%

Недвижимость

BAMY
1.3%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

BAMY vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.95

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.91

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.84

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

16.23

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.33

+0.54

Просадки

Сравнение просадок BAMY и DRAI

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-13.69%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-7.22%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.50%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.08%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.59%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и DRAI

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

5.23%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

9.87%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

14.37%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

16.75%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

16.75%

-10.72%

Сравнение комиссий BAMY и DRAI

BAMY берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и DRAI

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and DRAI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.23%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.96% vs 10.68% for BAMY. On fees, BAMY is cheaper at 1.48% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.96% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMY is cheaper with a 1.48% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Brookstone and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор