Сравнение BAMY с BAMV
BAMY (Brookstone Yield ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.01% vs 15.31% for BAMV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.
Доходность
Сравнение доходности BAMY и BAMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 10.04%.
BAMY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMY и BAMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.41% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 10.04% | 7.66% | 12.03% | 13.82% |
Correlation
The correlation between BAMY and BAMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between BAMY and BAMV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMY vs. BAMV — Ранг доходности на риск
BAMY
BAMV
Сравнение BAMY c BAMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMY | BAMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.47 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | 7.45 | +10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMY и BAMV
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и BAMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMY | BAMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -14.56% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -6.23% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.17% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.99% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.06% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и BAMV
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 0.93%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMY | BAMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 3.75% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 8.62% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 11.90% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 13.72% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 13.72% | -7.73% |
Сравнение комиссий BAMY и BAMV
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BAMV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и BAMV
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности BAMV в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.27% | 1.32% | 3.66% | 0.19% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.57% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BAMY and BAMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMV has higher volatility (3.75%) compared to BAMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs BAMV's -14.56%.
On 1-year performance, BAMV leads with 15.31% vs 10.01% for BAMY. On fees, BAMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 15.31% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 1.27% for BAMV.
BAMY is categorized as Diversified Portfolio, while BAMV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.95% for BAMV.
BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMY и BAMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор