PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMY с BAMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU).

BAMY и BAMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMY и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMY и BAMU

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.66%3.21%4.14%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 0.66%.

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с CUSDBAMU с BAMG

Сравнение комиссий BAMY и BAMU

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

BAMY vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYBAMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

4.44

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

7.62

-4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.12

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

25.45

-22.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

90.59

-75.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

4.44

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

4.13

-2.27

Корреляция

Корреляция между BAMY и BAMU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и BAMU

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности BAMU в 3.13%

TTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BAMY и BAMU

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и BAMU.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMYBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-0.36%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-0.12%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.02%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.03%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и BAMU

Brookstone Yield ETF (BAMY) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMYBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.20%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

0.47%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

0.67%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

0.90%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

0.90%

+5.25%