PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMD с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

BAMD и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMD и COWZ

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.37%-1.33%19.76%10.73%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

BAMD

1 день
0.02%
1 месяц
-4.42%
С начала года
4.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с BAMYBAMD с SPYIBAMD с BAMG
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий BAMD и COWZ

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

BAMD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.96

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.43

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.20

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

5.59

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.63

+0.35

Корреляция

Корреляция между BAMD и COWZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и COWZ

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.68%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BAMD и COWZ

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-38.63%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.55%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.72%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.85%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.92%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и COWZ

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.07% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.96%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.37%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

17.50%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

17.73%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

20.08%

-6.49%