Сравнение BAMD с BAMA
BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 14.63% vs 14.85% for BAMA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BAMD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.
Доходность
Сравнение доходности BAMD и BAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у BAMA с доходностью 7.15%.
BAMD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 15.57%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMD и BAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 15.57% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
BAMA Brookstone Active ETF | 7.15% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
Correlation
The correlation between BAMD and BAMA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between BAMD and BAMA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMD vs. BAMA — Ранг доходности на риск
BAMD
BAMA
Сравнение BAMD c BAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMD | BAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.03 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 8.56 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMD и BAMA
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и BAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMD | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -12.27% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -7.35% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.28% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.74% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и BAMA
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 2.90%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMD | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.32% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 8.92% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 10.16% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.42% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.42% | +2.83% |
Сравнение комиссий BAMD и BAMA
BAMD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и BAMA
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности BAMA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.33% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
BAMD and BAMA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMA has higher volatility (3.32%) compared to BAMD (2.90%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs BAMA's -12.27%.
On 1-year performance, BAMA leads with 14.85% vs 14.63% for BAMD. On fees, BAMD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 14.85% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
BAMD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.33% for BAMA.
BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while BAMA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 1.15% for BAMA.
BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMD и BAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор