Сравнение BAMD с BAMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Brookstone Active ETF (BAMA).
BAMD и BAMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и BAMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и BAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.34% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
BAMA Brookstone Active ETF | -2.54% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у BAMA с доходностью -2.54%.
BAMD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMA
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и BAMA
BAMD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.
Доходность на риск
BAMD vs. BAMA — Ранг доходности на риск
BAMD
BAMA
Сравнение BAMD c BAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | BAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.03 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.56 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.64 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.89 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.03 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и BAMA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и BAMA
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности BAMA в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
BAMA Brookstone Active ETF | 1.58% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и BAMA
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и BAMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -12.27% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -7.89% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.30% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.29% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.88% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и BAMA
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.14%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.68% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.11% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 12.17% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 10.15% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 10.15% | +3.45% |