Сравнение BAMD с FDVV
BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. BAMD is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, BAMD returned 15.11% vs 23.27% for FDVV. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности BAMD и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
BAMD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.73%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $296.53K | $340.71K | $379.52K | |
| $53.45M | $50.07M | $46.63M |
Сравнение доходности по годам BAMD и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 15.94% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 10.78% |
Correlation
The correlation between BAMD and FDVV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between BAMD and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BAMD и FDVV
Секторы
BAMD
FDVV
Финансовые услуги
Энергетика
-
Технологии
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Финансовые услуги
BAMD
FDVV
Энергетика
BAMD
FDVV
-
Технологии
BAMD
FDVV
Коммунальные услуги
BAMD
FDVV
Потребительский защитный сектор
BAMD
FDVV
Промышленность
BAMD
FDVV
Здравоохранение
BAMD
FDVV
Коммуникационные услуги
BAMD
FDVV
Потребительский циклический сектор
BAMD
FDVV
Сырьевые материалы
BAMD
FDVV
-
Недвижимость
BAMD
FDVV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMD vs. FDVV — Ранг доходности на риск
BAMD
FDVV
Сравнение BAMD c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMD | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.51 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 10.35 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMD и FDVV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -40.25% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.30% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.75% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.25% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и FDVV
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.26% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.49% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 10.36% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 14.69% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 16.91% | -3.72% |
Сравнение комиссий BAMD и FDVV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и FDVV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.32% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
BAMD and FDVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to BAMD (2.87%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs FDVV's -40.25%.
On 1-year performance, FDVV leads with 23.27% vs 15.11% for BAMD. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.27% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.
BAMD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.70% for FDVV.
BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Brookstone and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.29% for FDVV.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMD и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор