PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. BAMD is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs 23.45% for FDVV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMD показывает доходность 8.13%, а FDVV немного выше – 8.39%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и FDVV

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%9.98%

Correlation

The correlation between BAMD and FDVV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between BAMD and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и FDVV

Секторы
BAMD
FDVV

Финансовые услуги

26.8%
17.0%

Энергетика

15.6%

-

Технологии

13.0%
29.1%

Потребительский защитный сектор

12.8%
11.0%

Коммунальные услуги

12.6%
8.7%

Промышленность

4.7%
3.4%

Здравоохранение

4.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.2%
13.6%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.6%
10.1%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
FDVV
17.0%

Энергетика

BAMD
15.6%
FDVV

-

Технологии

BAMD
13.0%
FDVV
29.1%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
FDVV
11.0%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
FDVV
8.7%

Промышленность

BAMD
4.7%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
FDVV
3.1%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
FDVV
13.6%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
FDVV

-

Недвижимость

BAMD
0.6%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMYBAMD с BAMA
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

BAMD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.35

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.28

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.53

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

10.54

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.35

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.79

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BAMD и FDVV

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-40.25%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-9.30%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.12%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.81%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.23%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и FDVV

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.14%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.99%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

10.06%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

14.75%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.00%

-3.65%

Сравнение комиссий BAMD и FDVV

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и FDVV

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and FDVV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 23.45% vs 7.69% for BAMD. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.45% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.72% for FDVV.

BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Brookstone and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор