- Эмитент
- Brookstone
- Дата выпуска
- 27 сент. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции BAMD — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) показал доход в 15.57% с начала года и 14.63% за последние 12 месяцев.
Brookstone Dividend Stock ETF
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 15.57%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BAMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BAMD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.19% | 4.84% | -4.47% | 4.42% | -0.73% | 1.91% | 4.85% | 15.57% | |||||
| 2025 | 0.85% | 1.99% | -0.03% | -4.54% | 0.91% | 0.40% | -0.81% | 3.48% | -0.24% | -4.54% | 2.38% | -0.85% | -1.33% |
| 2024 | -1.94% | 1.02% | 6.35% | -2.32% | 5.42% | -1.43% | 6.80% | 5.41% | 1.92% | 0.75% | 4.69% | -7.46% | 19.76% |
| 2023 | 0.29% | -2.47% | 8.36% | 4.46% | 10.73% |
Метрики бенчмарка
Brookstone Dividend Stock ETF has an annualized alpha of 5.99%, beta of 0.46, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.09%) than losses (56.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.99%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 62.09%
- Участие в снижении
- 56.20%
Комиссия
Комиссия BAMD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAMD имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.24 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.71 | -4.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookstone Dividend Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.16 | $1.33 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookstone Dividend Stock ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.10 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.36 | $1.33 |
| 2023 | $0.07 | $0.13 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookstone Dividend Stock ETF показал максимальную просадку в 15.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.91%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 1y 2mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.13%февр. 2024 г. | 1mo 5d | 1mo 6d | 2mo 11dянв. 2024 г. - март 2024 г. | — |
-5.72%апр. 2024 г. | 15d | 21d | 1mo 6dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-4.87%окт. 2023 г. | 9d | 7d | 16dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.52%май 2024 г. | 9d | 1mo 13d | 1mo 22dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BAMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -56.78% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.10% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.70% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.09% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAMD
Добавьте Brookstone Dividend Stock ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAMD