PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAMD с PJFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMD с PJFV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

BAMD и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAMD или PJFV.

Корреляция

Корреляция между BAMD и PJFV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAMD:

0.64

PJFV:

0.28

Коэф-т Сортино

BAMD:

1.05

PJFV:

0.62

Коэф-т Омега

BAMD:

1.14

PJFV:

1.11

Коэф-т Кальмара

BAMD:

0.67

PJFV:

0.42

Коэф-т Мартина

BAMD:

2.02

PJFV:

1.54

Индекс Язвы

BAMD:

5.25%

PJFV:

4.96%

Дневная вол-ть

BAMD:

15.06%

PJFV:

24.55%

Макс. просадка

BAMD:

-15.91%

PJFV:

-18.15%

Текущая просадка

BAMD:

-9.60%

PJFV:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у PJFV с доходностью -3.03%.

BAMD

С начала года

-2.14%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-6.79%

1 год

9.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PJFV

С начала года

-3.03%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-6.05%

1 год

6.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAMD и PJFV

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJFV в 0.75%.

BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAMD и PJFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг риск-скорректированной доходности BAMD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAMD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг риск-скорректированной доходности PJFV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAMD c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PJFV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и PJFV

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности PJFV в 1.35%

TTM202420232022
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.46%4.21%0.70%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		1.35%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BAMD и PJFV

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и PJFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и PJFV

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 4.98%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...