PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с BAMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs 15.74% for BAMV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 9.78%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и BAMV

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.43%

Correlation

The correlation between BAMD and BAMV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between BAMD and BAMV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и BAMV

Секторы
BAMD
BAMV

Финансовые услуги

26.8%
29.9%

Энергетика

15.6%
6.5%

Технологии

13.0%
22.7%

Потребительский защитный сектор

12.8%
0.8%

Коммунальные услуги

12.6%
0.3%

Промышленность

4.7%
10.5%

Здравоохранение

4.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.6%
4.9%

Недвижимость

0.6%
2.9%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
BAMV
29.9%

Энергетика

BAMD
15.6%
BAMV
6.5%

Технологии

BAMD
13.0%
BAMV
22.7%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
BAMV
0.8%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
BAMV
0.3%

Промышленность

BAMD
4.7%
BAMV
10.5%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
BAMV
10.1%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
BAMV
9.2%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
BAMV
2.2%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
BAMV
4.9%

Недвижимость

BAMD
0.6%
BAMV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMYBAMD с BAMA
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с BAMY

Доходность на риск

BAMD vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDBAMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.35

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.98

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.54

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

7.70

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BAMV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.21

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BAMD и BAMV

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-14.56%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.23%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.71%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.01%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и BAMV

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 2.47%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.63%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.27%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.73%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.71%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

13.71%

-0.36%

Сравнение комиссий BAMD и BAMV

И BAMD, и BAMV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и BAMV

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BAMV в 1.27%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and BAMV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (2.63%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs BAMV's -14.56%.

On 1-year performance, BAMV leads with 15.74% vs 7.69% for BAMD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 15.74% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMD and BAMV have the same expense ratio: 0.95% per year.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.27% for BAMV.

BAMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор