PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

BAMV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и SEIV

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%12.03%13.82%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с BAMY
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий BAMV и SEIV

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

BAMV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.68

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.34

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.41

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

11.96

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.68

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.98

+0.02

Корреляция

Корреляция между BAMV и SEIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и SEIV

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и SEIV

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-18.18%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.82%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.19%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.60%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.58%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и SEIV

Текущая волатильность для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) составляет 4.00%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BAMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.40%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.50%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.25%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.81%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.81%

-2.93%