PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

BAMV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и IUSV

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%12.03%13.82%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с BAMY
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий BAMV и IUSV

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

BAMV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.84

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.27

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.07

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

4.98

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.59

+0.41

Корреляция

Корреляция между BAMV и IUSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и IUSV

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и IUSV

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-56.88%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.13%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.51%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-6.33%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.61%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и IUSV

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 4.00% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.86%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.79%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.67%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.60%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

17.08%

-3.20%