Сравнение BAMV с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
BAMV и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMV и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMV и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 0.50% | 7.66% | 12.03% | 13.82% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 13.21% | 27.34% | 3.52% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMV показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.21%.
BAMV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMV и GCOW
BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
BAMV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
BAMV
GCOW
Сравнение BAMV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMV | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.27 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 3.01 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.77 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 14.12 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.27 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BAMV и GCOW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMV и GCOW
Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности GCOW в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.26% | 1.32% | 3.66% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок BAMV и GCOW
Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -37.64% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.05% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.84% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.90% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.17% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMV и GCOW
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 4.10% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.03% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.90% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 13.89% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.48% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 16.25% | -2.36% |